Adaptive Bewegende Gemiddelde Tradestation

RibbonsPlotter aanwyser RibbonsPlotter is 'n superindicator wat 'n wye verskeidenheid van lint of groep funksies op 'n grafiek plotte vanuit 'n enkele aanwyser, soortgelyk aan die onderstaande grafiek: Dit Bollinger Band (Ribbon). byvoorbeeld, is 'n tipe van bekende aanwyser waar die middellyn word gedefinieer om 'n eenvoudige bewegende gemiddelde en die vertikale verplasing wat gebruik word om te bereken die bands bo en onder hierdie bewegende gemiddelde is 'n paar meer van die standaardafwyking wees. RibbonPlotters buigsaamheid spruit uit die feit dat die gebruiker die middellyn funksie onafhanklik kan spesifiseer van die verplasingsfunksie gebruik in die skep van die band. Dit kan ook baie bands eerder as 'n enkele groep bo en onder die prys aksie te geplot, vandaar die naam quotribbonquot plotter. Die middellyn, of verwysing, is wat deur die gebruiker deur 'n inset parameter RefId. en kan enige van die volgende funksies word: Gebruik UpperBandRef en LowerBandRef as middel lines vir afwykings linte (kan persoonlike formules word verskaf). Eenvoudige rekenkundige bewegende gemiddelde (AMA) Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) lineêre regressielyn (LR) Kaufman Adaptive bewegende gemiddelde (KAMA) Tillson T3 Drie Eksponensiële bewegende gemiddelde (T3) Jurik bewegende gemiddelde (JMA) Deel gemiddelde prys (VWAP) Vaste waarde (nul, byvoorbeeld, sal stip die afwyking bands oor die nul as, sonder enige vertikale prys aksie) die Jurik Gemiddeld funksie Moving vereis dat die gebruiker koop hierdie TradeStation byvoeging van Jurik Navorsing. Die oproep om hierdie funksie kommentaar uit as die meeste gebruikers sal nie gelisensieer is om hierdie funksie te gebruik. Diegene wat gelisensieer kan Uncomment uit die toepaslike gedeelte van die kode in die plaaslike metode RibbonsCalc hierdie funksie implementeer. Die vaste waarde middellyn die gebruiker toelaat om te kyk na die afwyking komponent van die bands sonder die vertikale beweging veroorsaak deur die prys aksie. Met 'n vaste waarde van nul, sal RibbonPlotter plot die afwyking linte om die nul-as, en kan in 'n sub-grafiek hieronder die belangrikste grafiek simbool geplaas. Die gebruiker kan die afwyking funksie gebruik om die linte onafhanklik vervaardig uit die middellyn (verwysing) funksie gee deur die spesifiseer van 'n inset parameter, DevID. Die afwyking funksie kan enige van die volgende wees: standaardafwyking (Bollinger Bands) standaard fout (Jon Andersen Bands) Gemiddeld Ware Range - ATR (Keltner Bands) Jurik Gemiddelde Ware Range JATR (ATR behulp Jurik bewegende gemiddelde) persentasiepunte Hoekom Gebruik die RibbonPlotter aanwyser die RibbonPlotter aanwyser konsolideer die vermoë om 'n groot verskeidenheid linte plot in 'n enkele aanwyser. Hierdie aanwyser kan dan 'n paar ander aanwysers vervang en bied 'n konsekwente gebruikerskoppelvlak vir hierdie versameling van funksies. Dit maak gebruik van funksies van OOEL soos plaaslike metodes vir verhoogde doeltreffendheid. RibbonsPlotter2 is 'n ouer weergawe van RibbonsPlotter daardie funksie RibbonsCalc2 gebruik om alle waardes bereken vir die linte, in plaas van 'n plaaslike metode RibbonsCalc. Dit maak RibbonsPlotter2 versoenbaar met TradeStation weergawes voor 9.0. Die funksie RibbonsCalc2 kan ook genoem van 'n strategie. Sedert die dieselfde funksie genereer waardes vir beide die strategie en die RibbonPlotter2 aanwyser, kan die gebruiker kan seker wees dat die waardes dieselfde sal wees, op voorwaarde dat die insette parameters wedstryd. Die enkele veeldoelige lint funksie RibbonsCalc2 het baie voordele aan die ontwikkelaar van outomatiese handel strategieë: Die Optimizer kan toets baie verskillende tipes van handel strategieë sonder om die basiese strategie kodering sedert die optimalisering proses kan, byvoorbeeld, skakel tussen Bollinger Band, Keltner Band en Persentasie Band toets sonder dat 'n handleiding manipulasie of duplisering van die strategie-kode. Kode weergawes en updates gedoen kan word in 'n enkele plek, sonder die noodsaaklikheid van duplisering die veranderinge regdeur verskillende aanwysers of strategieë. Volgehoue ​​gebruikerskoppelvlak oor baie verskillende funksies maak maak die kode meer gebruikersvriendelik en dus minder geneig om onopsetlike foute. RibbonPlotter Voorbeelde RibbonPlotter in staat is om van die vervaardiging van 'n wye verskeidenheid van lint erwe. Sommige van die onderstaande voorbeelde verteenwoordig die mees algemene en bekende lint of groep funksies. Een of twee minder algemeen variasies word ook getoon. Bollinger Band gevorm uit 'n rekenkundige bewegende gemiddelde sentrum-lyn en 'n StdDev verplasingsfunksie. Hierdie grafiek toon bands by verplaas-mente van 1, 2 en 3 standaardafwykings. Die bands kenmerkend verbreed wanneer die prys is trending en verfyn tydens konsolidasie. Anderson Ribbons gebruik 'n lineêre regressie middellyn en 'n stderr afwyking funksie. Elke groep verteenwoordig 'n standaard fout inkrement weg van die middellyn. Die lineêre regressie middellyn drukkies die prys van naderby as 'n bewegende gemiddelde en standaard fout bands nie beduidend uit te brei wanneer die prys aksie is trending, in teenstelling met met Bollinger Bands. In plaas daarvan, smal bande dui die prys is trending konsekwent naby aan die regressielyn. Wye bande stel toenemende wisselvalligheid van die prys weg van die regressielyn en is tipies gesien tydens 'n inbraak in 'n tendens. Dit lint verteenwoordig 'n Jurik bewegende gemiddelde (JMA) middellyn en 'n persentasie afwyking van die middellyn. Die fatsoen Jurik bewegende gemiddelde is gewild as gevolg van sy gladheid en lae lag. Dit moet gekoop word as 'n add-on vir TradeStation. Die Tillson T3 bewegende gemiddelde is soortgelyk en het byna die gladheid en lae lag van die Jurik, en is beskikbaar vir TradeStation gebruikers as 'n ingeboude funksie. Dit Kaufman Adaptive bewegende gemiddelde middellyn toon relatiewe horisontale winsgewendheid middellyn tydens konsolidasie. In kombinasie met stderr afwyking bands maak 'n interessante basis vir 'n terugkeer na die gemiddelde tipe handel stelsel. Keltner Ribbons word gevorm deur 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) middellyn en 'n gemiddelde ware omvang (ATR) verplasingsfunksie. A Tillson T3 middellyn en Jurik Gemiddelde Ware Range (JATR) afwyking funksie is 'n interessante variasie. In vergelyking met die Keltner bands. beide die middellyn en die linte het effens minder geraas. Dit is 'n Jurik bewegende gemiddelde middellyn met persentasie afwyking linte. Hierdie linte in stand te hou 'n relatiewe stabiele bandwydte. Spesifiseer van 'n middellyn van Zero in plaas van 'n funksie van die prys laat hierdie StdDev verplasingsfunksie te sien sonder die invloed van die prys aksie. Dit maak dit makliker om te sien hoe die verplasingsfunksie reageer op die wisselvalligheid en trendiness van die prys. Dit stderr funksie word ook vertoon met 'n middellyn van nul. Hierdie tipe vertoning kan 'n meer bruikbare vergelyking met die StdDev verplasingsfunksie hierbo. Dit is makliker om die unieke eienskappe en verskille tussen afwyking funksies te sien wanneer dit vertoon word oor 'n vaste verwysing eerder as gevolg van die prys aksie. RibbonPlotter invoerparameters UpperBandsRef en LowerBandsRef is die insetpryse wat gebruik word om die boonste en onderste middel lines te bereken. Gewoonlik hierdie is dieselfde en produseer dus 'n enkele middellyn. Tog kan die gebruiker aparte middel lines vir die boonste bands en die laer bands, vandaar die twee insette parameters te definieer. RefId kies die funksie te gebruik om die middellyn (s) te bereken. 'N Waarde van 0 dui die afwyking funksie sal geplot gesentreer oor die nul as, eerder as gevolg van die prys. Die ander funksies gebruik om die middellyn (AMA, EMO, LR, ens) te bereken is getalle in volgorde van hul lengte parameters volgende RefId. Om 'n eksponensiële bewegende gemiddelde middellyn kies, byvoorbeeld, die gebruiker sal 2 betree sedert EMALength in die tweede posisie volgende RefId verskyn. Die gebruiker sal 'n RefId van 3, 4 of 5 spesifiseer 'n middellyn wat bestaan ​​uit 'n lineêre regressielyn, 'n Kaufman bewegende gemiddelde of 'n Tillson T3 bewegende gemiddelde, onderskeidelik kies, want dit is die einde wat hul ooreenstemmende lengte parameters verskyn in die insette parameter lys. NBands is die aantal bands (linte) bo en onder te geplot. StartMult is die vermenigvuldiger te gebruik vir die eerste band. Die daaropvolgende linte tot 'n totaal van NBands getrek deur die byvoeging van Vermeerder die begin vermenigvuldiger vir die eerste band. ShowCenterLine alllows die gebruiker in staat om óf vertoon of die middellyn vir die linte nie vertoon. DisplayParameters bepaal of die parameter waardes vir die middellyn en afwyking funksie sal vertoon word op die grafiek in die teks, soos in die getoon monsters. Hierdie teks etikette is getrek deur die aanwyser in plaas daarvan om met die hand bygevoeg na die grafiek is vervaardig. CLVertPct, DevVertPct, CLHorizPct en DevHorizPct is die vertikale en horisontale verplasings (in persent van vertikale of horisontale grafiek reeks) gebruik word om die plek van die teks etikette op die grafiek te posisioneer. Verdere, die aanwyser encorporates quotsmart positioningquot van die etikette. As die prys aksie is naby die onderpunt van die grafiek en die gebruiker het bepaal dat die etiket is naby die onderkant van die grafiek word getrek, sal die program outomaties die etiket flip om die top van die grafiek om te verhoed dat die vervang van die prys aksie . Die vertikale verplasing van die onderkant van die grafiek wat deur die gebruiker sal bewaar word, maar in plaas daarvan sal dit die vertikale verplasing van die boonste rand van die chart. March 1998 HANDELAARS Wenke Hier word is dit maande seleksie van Handelaars Wenke, bygedra deur verskeie ontwikkelaars van tegniese analise sagteware te help lesers makliker te implementeer 'n paar van die inligting wat in hierdie uitgawe strategieë. Jy kan hierdie formules en programme vir maklike gebruik in jou spreadsheet of analise sagteware kopieer. quotselectquot eenvoudig die gewenste teks deur te wys op as jy in elk woordverwerkingsprogram, gebruik dan jou standaard sleutel opdrag vir kopie of kies quotcopyquot in die leser menu. Die gekopieerde teks kan dan in 'n oop sigblad of ander sagteware word quotpastedquot deur die kies van 'n invoegpunt en uitvoering van 'n Plak opdrag. Deur Reguliere heen en weer tussen 'n aansoek venster en die oop webblad, kan data oorgedra word met gemak. Dit maande wenke sluit in formules en programme vir: TradeStation Die aangepaste bewegende gemiddelde wat in die onderhoud met Perry Kaufman in die 1998 STOCKS amp kommoditeite Bonus Uitgawe (die artikel oorspronklik verskyn Maart 1995) bespreek is 'n uitstekende alternatief vir die standaard bewegende gemiddelde berekeninge. In hierdie maande Handelaars Wenke, sal ek twee Maklik Taalkunde en 'n Maklike taal stelsel wat gebaseer is op die aangepaste bewegende gemiddelde bied. Die aangepaste bewegende gemiddelde berekening wat gebruik word in die studie en stelsel in TradeStation of SuperCharts is hoofsaaklik uitgevoer deur 'n na verwys as quotAMA. quot Nog verwys as quotAMAFquot word gebruik om die aangepaste bewegende gemiddelde filter bereken funksie funksie. Soos altyd, moet die funksies geskep word voor die ontwikkeling van die studie / stelsel. Tipe: Function Naam: AMA Vars: Geraas (0), Signal (0), Diff (0), efRatio (0), Glad (1), Vinnigste (0,6667), Stadigste (0,0645), AdaptMA (0) Diff AbsValue (Close - Close1) INDIEN CurrentBar Dit Tydperk Dan AdaptMA sluit indien CurrentBar GT Tydperk Begin Dan Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Geraas Opsomming (verskil, Periode) efRatio Signal / Geraas Glad Power (efRatio (vinnigste - Stadigste) Stadigste, 2) AdaptMA AdaptMA1 Glad (Close - AdaptMA1) End Insette: Tydperk (Numeriese), Pcnt (Numeriese) Vars: Geraas (0), Signal (0), diff (0), efRatio (0), Glad (1), vinnigste (. 6667), Stadigste (0,0645), AdaptMA (0), AMAFltr (0) diff AbsValue (Close - Close1) INDIEN CurrentBar Dit Tydperk Dan AdaptMA sluit indien CurrentBar GT Tydperk Begin Dan Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Geraas Opsomming (verskil, tydperk) efRatio Signal / Geraas Glad Power (efRatio (vinnigste - Stadigste) Stadigste, 2) AdaptMA AdaptMA1 Glad (Close - AdaptMA1) AMAFltr StdDev (AdaptMA-AdaptMA1, tydperk) Pcnt End AMAF AMAFltr Sodra jy suksesvol beide funksies geskep het, kan jy dan skep die twee studies en die stelsel. Die eerste aanduiding gee die aangepaste bewegende gemiddelde lyn, met 'n opsionele draai. Die kinkel is dat die AMA lyn kan stryk met behulp van lineêre regressie. Dus, het ek in die aanwyser ingesluit 'n inset genoem quotsmoothquot wat jou toelaat om te bepaal of die AMA lyn moet nie glad of. A quotYquot as die invoerwaarde stryk die berekening. 'N quotNquot plotte net die rou AMA lyn. Hierdie aanwyser word afgeskaal tot quotSame as prys data. quot Tipe: aanwyser Naam: MovAvg Adaptive Insette: Tydperk (10), Glad (quotYquot) INDIEN UpperStr (Glad) quotYquot Dan Plot1 (LinearRegValue (AMA (periode), periode, 0) , quotSmooth AMAquot) Else Plot2 (AMA (periode), quotAdaptive MAquot) die tweede aanwyser, quotMov Gem Adaptive Vlnr, quot neem die filter konsep en pas dit aan 'n aanwyser. Op grond van die gefiltreerde adaptive bewegende gemiddelde (AMAF) parameters, sal hierdie aanwyser n vertikale blou of rooi lyn plot, afhangende van die toestand wat ontmoet. Die waardes weerspieël deur die vertikale lyne reflekteer die waarde van die AMA filter berekening. Sommige formaat instellings voorgestel word nadat die aanwyser kode. Tipe: aanwyser Naam: MovAvg Adaptive Vlnr Insette: Tydperk (10), Pcnt (0,15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (periode, Pcnt) INDIEN CurrentBar 1 Toe begin AMALs AMAVal AMAHs AMAVal End Else Begin INDIEN AMAVal Dit AMAVal1 Dan AMALs AMAVal INDIEN AMAVal GT AMAVal1 Dan AMAHs AMAVal INDIEN AMAVal - AMALs GT AMAFVal Begin Dan Plot1 (AMAFVal, quotBuyquot) INDIEN Plot11 0 Toe Alert Ware End want as AMAHs - AMAVal GT AMAFVal Begin Dan Plot2 (AMAFVal, quotSellquot) INDIEN Plot21 0 Toe Alert Ware End Plot3 (AMAFVal, quotAMAFilterquot) End Styl: Skaal: skerm onderstaande quotMovAvg Adaptive Fltrquot stelsel is gebaseer op die opbreek vir inskrywings gebaseer op die gefilterde adaptive bewegende reëls gemiddelde berekening. Tipe: Stelsel Naam: MovAvg Adaptive Vlnr Insette: Tydperk (10), Pcnt (0,15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (periode, Pcnt) INDIEN CurrentBar 1 Toe begin AMALs AMAVal AMAHs AMAVal End Else Begin INDIEN AMAVal Dit AMAVal1 Dan AMALs AMAVal INDIEN AMAVal GT AMAVal1 Dan AMAHs AMAVal INDIEN AMAVal - AMALs kruise Bo AMAFVal koop dan Dit Bar op Close INDIEN AMAHs - AMAVal kruise Bo AMAFVal verkoop dan Bar op Close eindig Hierdie kode is ook beskikbaar by Omega Researchs webwerf. Die naam van die lêer is quotAMA. ELA. quot Neem asseblief kennis dat alle handelaars Wenke analise tegnieke gepos op Omega Researchs webwerf kan benut word deur beide TradeStation en SuperCharts. Waar moontlik, sal die gepos analise tegnieke sluit in beide Vinnige Redakteur en Power Editor formate. - Gaston Sanchez, Omega Navorsing 800 422-8587, 305 270-1095 Internet: www / omegaresearch Terug na Lys Meta In Meta 6.5, kan jy maklik skep die aangepaste bewegende gemiddelde stelsel deur Perry Kaufman bespreek in die onderhoud wat in die Bonus 1998 Uitgawe. Met Meta 6.5 hardloop, kies quotIndicator Builderquot uit die kieslys en kliek dan op die Nuwe knoppie. Tik die volgende formules: Adaptive bewegende gemiddelde Binary Wave Periodes: Input (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Regie: BESLOTE - Ref (naby, - periodes) SSC: DAAR (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: As (Cum (1 ) periodes 1, ref (Close, -1) konstant (naby - ref (Close, -1)), Prev konstante (naby - vorige)) FilterPercent: Input (quotFilter Percentagequot, 0,100,15) / 100 Filter: FilterPercent st ( AMA - Ref (AMA, -1), periodes) AMALow: As (AMA Dit Ref (AMA, -1), AMA, vorige) AMAHigh: As (AMA GT Ref (AMA, -1), AMA, vorige) Adaptive Moving gemiddelde periodes: Input (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Regie: BESLOTE - Ref (naby, - periodes) SSC: DAAR (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: As (Cum (1) periodes 1, ref (Close, - 1) konstant (naby - ref (Close, -1)), Prev konstante (naby - vorige)) As jy wil hê dat die aangepaste bewegende gemiddelde sien, net stip dit op enige kaart in Meta. As jy wil hê dat die koop te sien en seine te verkoop van die aangepaste bewegende gemiddelde stelsel, plot die aangepaste bewegende gemiddelde binêre golf. Dit binêre golf plotte 'n quot1quot wanneer Theres 'n koopsein, 'n quot-1quot vir 'n sell sein en 'n nul wanneer Theres geen sein. --Allan J. McNichol, EQUIS International 800 882-3040, 801 265-8886 Internet: www. equis Terug na TECHNIFILTER Lys PLUS Heres n TechniFilter Plus, weergawe 8, formule vir die adaptive bewegende gemiddelde (AMA) bespreek deur Perry Kaufman in die 1998 Bonus Uitgawe. AMA is 'n eksponensiële gemiddelde waar die vermenigvuldiger gewig elke dag tussen 'n maksimum en minimum waarde kan wissel. As die pryse te vorm 'n sterk tendens, hierdie veranderlike gewig nader sy maksimum waarde, wat veroorsaak dat die AMA om die prys kurwe van naderby te spoor. Wanneer die pryse sigsag, die veranderlike gewig nader sy minimum waarde, wat veroorsaak dat die AMA te plat. Kaufman gebruik 'n verhouding van prys verandering te prys variasie van die veranderlike gewig skaal. Die formule gebruik drie parameters: 2, 30 en 10. Die eerste parameter, 2, dui daarop dat 'n tweedaagse eksponensiële gemiddelde is die vinnigste gemiddelde vir die veranderlike gemiddelde. Die tweede parameter, 30, dui aan dat 'n 30-dag gemiddeld is die stadigste gemiddelde vir die veranderlike gemiddelde. Die derde parameter, 10, dui op die Terugblik tydperk vir die berekening van hoe die gewig sal verander. Perry Kaufmans Adaptive bewegende gemiddelde Formule Switches multi rekursiewe beginwaarde: C formule: Dit TechniFilter Plus strategie en die verslae, strategieë en formules van vroeër Handelaars Wenke kan afgelaai word vanaf RTRs webwerf. --Clay Burch, RTR sagteware 919 510-0608, E-pos: rtrsoftaol Internet: www. rtrsoftware Terug na lys WAVEWIE MARK SIGBLAD Hier is 'n WAVE WIE program implementering van Perry Kaufmans adaptive bewegende gemiddelde (AMA), bespreek in die blok amp kommoditeite 1998 Bonus Uitgawe onderhoud aanbieding. --Peter Di Girolamo, Jerome Tegnologie 908 369-7503, E-pos: jtiwareaol Internet: members. aol/jtiware~~V Terug na Lys SMARTRADER Perry Kaufmans adaptive bewegende gemiddelde (aandele amp kommoditeite, 1998 Bonus Uitgawe) dien as 'n goeie voorbeeld vir die toepassing die gebruiker formule vermoë in SMARTrader. Die sleutel tot die skep van die aangepaste bewegende gemiddelde (AMA) is die vermoë om rekursiewe, of self-verwysings, formules te skryf. Siek punt diegene uit as ons voortgaan. Ry 4, gemerk quotoffset, is quot gebruik word in samewerking met ry 15 tot die in die sigblad byvoorbeeld die hand ingevoer in selle waardes quotseedquot i5 deur I14. Rigting word bepaal in ry 5 behulp van 'n 10-tydperk momentum studie. Rye 6, 7 en 8 te bereken die wisselvalligheid van die eerste berekening van 'n een-tydperk momentum, dan neem die absolute waarde van momentum en uiteindelik optel 'n 10-tydperk reeks. Rye 9 en 10 te bereken die ER waarde en sy absolute waarde. Rye 11 en 12 is koëffisiënte met die eksponent waardes verteenwoordig twee en 30 periodes, onderskeidelik. Ry 13 word bereken dat die SSC waarde. Ry 14 vierkante SSC, gee c. Ry 16 word bereken dat die werklike AMA en is die eerste ry wat rekursiewe. Ry 17, ook rekursiewe, bereken die verskil van die huidige en vorige AMA. Ry 18, AMAdiff, gebruik van 'n as verklaring om te verhoed dat verslagdoening 'n ongeldige gevolg in kolom 1, want daar is niks voor kolom 1 'n geldige berekening oplewer. Ry 19 word bereken dat die 10-tydperk standaardafwyking van AMAdiff. Ry 20 is 'n koëffisiënt wat die persentasie waarde. Ry 21 word bereken dat die filter waarde. Rye 22 en 23 is rekursiewe gebruiker rye wat die AMA laagtepunte en AMA hoogtepunte op te spoor. Rye 23 en 24 is die koop / verkoop reëls, onderskeidelik. Figuur 1: SMARTRADER. Dit SMARTrader Specificaties implemente Perry Kaufmans adaptive bewegende gemiddelde van die 1998 Bonus Uitgawe. Dit Specificaties is ook beskikbaar by stratagems webwerf. --Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, E-pos: Stratagem1aol Internet: members. aol/stratagem1 Terug na Listby Michael R. Bryant tegniese aanwysers is een van die fundamentele elemente van sistematiese handel. Aanwysers, soos bewegende gemiddeldes of Stochastics, kan gesien word as transformasies van die insette reeks (tipies, prys of volume) wat ontwerp is om 'n bepaalde aspek van die mark, beklemtoon soos sy tendens of siklisiteit. Terwyl fundamenteel tot die meeste sistematiese handel metodes, baie handelaars vermy die mees algemene aanwysers, soos eenvoudige bewegende gemiddeldes en die relatiewe sterkte aanwyser (RSI), in die oortuiging dat die mark het aangepas by die gebruik daarvan, die vermindering van hul doeltreffendheid. Een manier om te vergoed vir die uitwerking van doeltreffendheid mark op die lewensvatbaarheid van tegniese aanwysers is om hulle in 'n sinvolle manier te verander. Byvoorbeeld, Chande en Krolls Vidya aanwyser 1 is 'n eksponensiële bewegende gemiddelde waarin die glad faktor is afhanklik van markonbestendigheid, sodat die effektiewe kyk terug lengte verminder wanneer wisselvalligheid stygings. In hierdie artikel, ek sal ontwikkel 'n uitbreiding van die aangepaste kyk terug benadering en wys hoe om dit toe te pas om 'n verskeidenheid van aanwysers met slegs 'n paar ekstra reëls van die kode. Die gevolglike aanwysers verskaf groter veelsydigheid as voor aanwysers en dalk meer in ooreenstemming met 'n statistiese siening van die markte wees. Aanpassing van die Look-Terug Lengte Gegewe dat die markte voortdurend verander, maak dit sin om te probeer om aan te pas by die veranderinge so veel as moontlik. Die meeste tegniese aanwysers is oorspronklik ontwikkel met 'n vaste blik terug lengte byvoorbeeld die aantal bars in 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. 'N Aantal skrywers het voorgestel aanpassing van die look-terug lengte tot markonbestendigheid. Vir die veranderlike Index Dynamic Gemiddelde (Vidya) aanwyser, byvoorbeeld, Chande en Kroll gebruik verskillende statistieke, insluitend 'n wisselvalligheid indeks gebaseer op 'n genormaliseerde standaardafwyking van die prys in wat hoër waardes van die indeks het gelei tot 'n laer effektiewe kyk terug lengte . Die idee was dat in tye van hoër wisselvalligheid, moet die bewegende gemiddelde meer reageer op die mark wees terwyl gedurende tydperke van minder wisselvalligheid n langer tydperk bewegende gemiddelde was meer in ooreenstemming met die markte gedrag. Kaufman het 'n ietwat ander benadering. 2 Die idee agter sy Kaufman Adaptive bewegende gemiddelde (KAMA) was dat in tye van hoë wisselvalligheid, jy meer geneig om te sweep-saag kry as die mark heen en weer swaai, wat lei tot herhaalde verliese. Om dit te vermy, gebruik hy 'n langer tydperk vir die bewegende gemiddelde gedurende periodes van woelig prys aksie, sodat die gemiddelde minder gevoelig is vir die markonbestendigheid sou wees, wat lei tot minder terugskrywings. Tydens trending aksie mark, die tydperk van die bewegende gemiddelde is afgeneem sodat ambagte vinniger kan reageer op die verandering in die rigting. Om quotchoppinessquot meet, Kaufman gebruik die sogenaamde doeltreffendheid verhouding (EV), wat die absolute waarde van die verandering in die prys oor die uitkyk terug tydperk gedeel deur die som van die absolute waardes van die kroeg-tot-bar prysveranderings oor meet dieselfde tydperk. As, byvoorbeeld, die netto verandering in prys is nul - die prys is dieselfde aan die einde van die tydperk wat aan die begin - dan is die DAAR sal nul wees. In hierdie geval, die mark is perfek ondoeltreffende omdat dit om 'n baie kan beweeg van bar na bar, maar dit nie die geval iewers heen te gaan. As, Aan die ander kant, die mark beweeg stadig maar seker in een rigting (hetsy op of af), sodat elke bars beweeg bydra tot die netto verandering in prys, sal die ER wees 1. In hierdie geval, die mark is perfek doeltreffend in dat al die bars prysbewegings bydra tot die tendens. In die algemeen, sal die ER tussen 0 en 1. 'n ander siening van Adaptive Look-Terug lengtes lê Terwyl baie verskillende statistieke kan - en is - gebruik om te kyk terug lengtes pas, die doeltreffendheid verhouding vang 'n fundamentele aspek van die mark aksie naamlik die verskil tussen trending en sikliese gedrag. Hoë waardes van ER impliseer 'n sterk trending mark, wat baie min sikliese beweging beteken, en 'n lae waardes van ER impliseer bietjie tendens en dus meer sikliese beweging (behalwe in die geval van klein beweging glad). Dit is geneig om Kaufmans benadering te ondersteun. Dit is egter sy besluit om langer te gebruik kyk terug lengtes in woelig markte gebaseer op (1) die aanname dat die uitkyk terug lengte van 'n bewegende gemiddelde is aanpassing, en (2) die idee dat die bewegende gemiddelde word gebruik om 'n sneller handel toegang of uitgang. 'N Alternatiewe siening is die een wat verloof was deur John Ehlers deur sy werk op die toepassing van seinverwerking metodes om handel. 3 Sy siening is meer in die trant van probeer om nouer model die deel van die mark van belang (bv die tendens komponent of die siklus komponent). Van daardie oogpunt, moet 'n bewegende gemiddelde in 'n woelig mark 'n korter kyk terug lengte gebruik om meer akkuraat te vang die hoër frekwensie verteenwoordig deur die schokkerig, terwyl dit in 'n sterk trending mark, 'n langer lengte kyk terug is meer in ooreenstemming met die mark beweging. 'N Derde oogpunt is die een Siek neem hier naamlik 'n meer statistiese een. In die eerste plek kan niks meer as dit absoluut noodsaaklik is oor die aanwyser betrokke en hoe dit gebruik kan word aanvaar. In die besonder, kan nie aanvaar die aanwyser in die vraag is 'n bewegende gemiddelde, en kan nie aanvaar sy toegepas op prys. Dit mag dalk, byvoorbeeld, wees die RSI van wisselvalligheid of die bewegende gemiddelde van die stogastiese van volume. Die aanwyser gebruik kan word in samewerking met ander aanwysers as deel van 'n groter reël vir betreding of verlating, eerder as om op sy eie. Met hierdie meer statisties-georiënteerde oog, die doel is om handel reëls wat statistiese geldigheid, wat beteken dat hulle pas die prys aksie goed sonder veel gepas het te skep. Is nie die aanvaarding van ons weet hoe die markte werk goed genoeg is om spesifieke besluite oor die vraag of die lengte kyk terug moet toeneem of afneem met iets soos die doeltreffendheid verhouding maak. Inteendeel, ons het een of ander rede om te glo dat die doeltreffendheid verhouding relevansie mag hê en ons wil dus om dit te sluit as 'n veranderlike, maar ons laat dit aan die mark om ons te vertel of en hoe dit inpas. Statistiese toetsing gebruik word om ons te vertel as die handel strategie wat die aanwyser bevat is statisties geldig of as sy oor-fit dws ongeldig omdat dit pas by die geluid eerder as die sein van die mark. 'N meer veelsydig Adaptive Look-Terug Gegewe die voorafgaande bespreking, sal die aangepaste kyk terug lengte hier ontwikkel word wat gebaseer is op die doeltreffendheid verhouding (EV) en sal 'n parameter gebruik om die verhouding tussen DAAR en die uitkyk terug lengte te bepaal. In die besonder, oorweeg die volgende vergelyking: VER vierkante (ER - (2 DAAR - 1) / 2 (1 - TrendParam) 0.5.) Waarin VER is die veranderlike doeltreffendheid verhouding, en TrendParam is die tendens parameter, wat enige positiewe kan neem of negatiewe waarde en wat bepaal of die lengte kyk terug sal toeneem of afneem met toenemende DAAR. Dit is in wese net 'n manier om die ER-verhouding, afhangende van die parameter tendens om te keer. Soos hieronder getoon, eerder as skalering die glad konstante deur DAAR soos Chande en Kroll en Kaufman in wese te doen, wat ons gebruik Ver. Met positiewe waardes van TrendParam, VER wissel positief met DAAR, terwyl met negatiewe waardes van TrendParam, wissel VER negatief met DAAR. Met TrendParam gelyk aan nul, VER is gelyk aan 1 vir alle waardes van ER. Die vierkant is geneem om beter skaal die waardes vir gebruik as 'n vermenigvuldiger, soos uiteengesit volgende. Om die aangepaste kyk terug lengte te bereken met behulp van hierdie vergelyking, vermenigvuldig ons die oorspronklike waarde van die glad konstante, Alpha, wat ooreenstem met die oorspronklike voorkoms terug lengte, deur VER: VAlpha Alpha VER waarin VAlpha is die aangepaste glad konstante, en Alpha is die oorspronklike waarde van die smoothing konstante. Die verhouding tussen die glad konstante en die uitkyk terug lengte is dieselfde as vir die eksponensiële bewegende gemiddelde naamlik waarin N is die uitkyk terug lengte, en Alpha is die smoothing konstante. Hierdie vergelyking kan ook geskryf word vir N in terme van Alpha as Die aangepaste kyk terug lengte is thereforeKaufman Adaptive bewegende gemiddelde Trading Strategie (Setup 038 Filter) I. Trading Strategie Ontwikkelaar: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive bewegende gemiddelde 8211 KAMA). Bron: Kaufman, P. J. (1995). Slimmer Trading. Die verbetering van prestasie in veranderende markte. New York: McGraw-Hill, Inc. Konsep: Trading strategie wat gebaseer is op 'n aangepaste geraas filter. Navorsing Doel: Performance verifikasie van die opstel en filter. Spesifikasie: Table 1. Resultate: Figuur 1-2. Handel Setup: Lang ambagte: Die Adaptive bewegende gemiddelde (AMA) opdaag. Kort ambagte: Die Adaptive bewegende gemiddelde draai af. Let wel: Die AMA tendenslyn verskyn om te stop wanneer die markte het geen rigting. Wanneer markte tendens, die AMA tendenslyn inhaal. Handel Entry: Lang ambagte: 'n koop aan die einde geplaas nadat 'n lomp opstel. Kort ambagte: A verkoop aan die einde geplaas nadat 'n lomp opstel. Handel afrit: Table 1. Portefeuljekomitee: 42 futures markte uit vier groot marksektore (kommoditeite, geldeenhede, rentekoerse en regverdigheid indekse). Data: 32 jaar sedert 1980. Toets platform: MATLAB. II. Sensitiwiteit Toets Alle 3-D kaarte is gevolg deur 2-D kontoer kaarte vir Wins Factor, Sharpe Ratio, Ulkus Performance Index, CAGR, Maksimum Onttrekking, Persent Winsgewende Trades, en Gem. Win / Gem. Verlies verhouding. Die finale foto toon sensitiwiteit van Equity kurwe. Getoets Veranderlikes: ERLength amp FilterIndex (Definisies: Tabel 1): Figuur 1 Fondsprestasie (insette: Tabel 1 Kommissie amp glip: 0). AMA (ERLength) is die Adaptive bewegende gemiddelde oor 'n tydperk van ERLength. ERLength is 'n blik terug tydperk van die doeltreffendheid verhouding (EV). Erf ABS (Directioni / Volatilityi), waar 8220abs8221 is die absolute waarde. Directioni Closei Closei ERLength, Volatilityi (ABS (DeltaClosei), ERLength), waar 82208221 is die som oor 'n tydperk van ERLength, DeltaClosei Closei Closei 1. FastMALength is 'n tydperk van die vinnig bewegende gemiddelde. SlowMALength is 'n tydperk van die stadig bewegende gemiddelde. Amai Amai 1 ci (Closei Amai 1), waar ci (Erf (Fast Slow) Stadige) 2, Fast 2 / (FastMALength 1), Slow 2 / (SlowMALength 1). Index: Ek ERLength 2, 100, Stap 2 FastMALength 2 SlowMALength 30 Lang ambagte: As Amai GT Amai 1 amp Amai 1 LT Amai 2 dan MinAMA Amai 1 (Adaptive bewegende gemiddelde opdaag met 'n spilpunt op MinAMA). Kort ambagte: Amai Dit Amai 1 amp Amai 1 GT Amai 2 dan MaxAMA Amai 1 (Adaptive bewegende gemiddelde draai af met 'n spilpunt op MaxAMA). Index: Ek Filteri FilterIndex StdDev (Amai Amai 1, N), waar StdDev is die standaardafwyking van 'n reeks oor N tydperke. N 20 (verstek waarde). Index: Ek FilterIndex 0.0, 1.0, Stap 0,02 N 20 Lang ambagte: 'n koop aan die einde geplaas wanneer Amai GT Amai 1 amp (Amai MinAMA) GT Filteri. Kort ambagte: A verkoop aan die einde geplaas wanneer Amai Dit Amai 1 amp (MaxAMA Amai) GT Filteri. Index: Ek stop verlies afrit: ATR (ATRLength) is die gemiddelde Ware Range oor 'n tydperk van ATRLength. ATRStop 'n veelvoud van ATR (ATRLength). Lang ambagte: A verkoop stop geplaas op toetreevlak ATR (ATRLength) ATRStop. Kort ambagte: A koop stop geplaas op toetreevlak ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 ERLength 2, 100, Stap 2 FilterIndex 0.0, 1.0, Stap 0.02Kaufman039s Adaptive bewegende gemiddelde (KAMA) Kaufman039s Adaptive bewegende gemiddelde (KAMA) Inleiding Ontwikkel deur Perry Kaufman, Kaufman039s Adaptive bewegende gemiddelde (KAMA) is 'n bewegende gemiddelde ontwerp om verantwoording te doen geraas mark of wisselvalligheid. KAMA sal nou volg pryse wanneer die prys swaai is relatief klein en die geraas is laag. KAMA sal pas wanneer die prys swaai verbreed en volg pryse van 'n groter afstand. Dit tendens volgende aanwyser gebruik kan word om die algehele tendens te identifiseer, tyd draaipunte en filter prysbewegings. Berekening Daar is verskeie stappe wat nodig is om te bereken Kaufman039s Adaptive bewegende gemiddelde. Let039s eerste begin met die aanbevole deur Perry Kaufman instellings, wat KAMA (10,2,30) is. 10 is die aantal periodes vir die doeltreffendheid verhouding (EV). 2 is die aantal periodes vir die vinnigste EMO konstante. 30 is die aantal periodes vir die stadigste EMO konstante. Voor die berekening van KAMA, moet ons die doeltreffendheid verhouding (EV) en Het glad konstant (SC) te bereken. Afbreek van die formule in byt grootte nuggets maak dit makliker om die metode agter die aanwyser verstaan. Let daarop dat ABS staan ​​vir Absolute waarde. Doeltreffendheid verhouding (EV) Die DAAR is basies die prysverandering aangepas vir die daaglikse wisselvalligheid. In statistiese terme, die doeltreffendheid verhouding vertel ons die fraktale doeltreffendheid van prysveranderings. DAAR wissel tussen 1 en 0, maar hierdie uiterstes is die uitsondering, nie die norm. DAAR sal 1 wees as pryse opgeskuif 10 agtereenvolgende tydperke of af 10 agtereenvolgende tydperke. DAAR sal nul wees as die prys is onveranderd oor die 10 periodes. Glad konstant (SC) Die smoothing konstante gebruik die ER en twee glad konstantes gebaseer op 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Soos jy dalk opgemerk het, soos matig konstant met behulp van die smoothing konstantes vir 'n eksponensiële bewegende gemiddelde in sy formule. (2/301) is die smoothing konstante vir 'n 30-tydperk EMO. Die vinnigste SC is die smoothing konstante vir korter EMO (2-periodes). Die stadigste SC is die smoothing konstante vir die stadigste EMO (30-periodes). Let daarop dat die 2 aan die einde is aan die vergelyking vierkant. KAMA met die doeltreffendheid verhouding (EV) en Gladstryking konstant (SC), ons is nou gereed om te bereken Kaufman039s Adaptive bewegende gemiddelde (KAMA). Aangesien ons 'n aanvanklike waarde moet die berekening begin, die eerste KAMA is net 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Die volgende berekeninge is gebaseer op die onderstaande formule. Berekening Voorbeeld / Chart Die foto's hieronder toon 'n kiekie van 'n Excel spreiblad gebruik om KAMA bereken en die ooreenstemmende QQQ grafiek. Gebruik en Seine rasionele agente kan KAMA gebruik soos enige ander tendens volgende aanwyser, soos 'n bewegende gemiddelde. Rasionele agente kan kyk vir prys kruise, rigting veranderings en gefiltreer seine. Eerstens, 'n kruis bo of onder KAMA dui rigting veranderinge in pryse. Soos met enige bewegende gemiddelde, sal 'n eenvoudige crossover stelsel baie seine en baie whipsaws genereer. Rasionele agente kan whipsaws verminder deur die toepassing van 'n prys of tyd filter om die CROSSOVER. Mens sou prys vereis dat die kruis vir sekere aantal dae te hou of vereis dat die kruis die oorskry KAMA deur stel persentasie. In die tweede plek kan rasionele agente die rigting van KAMA gebruik om die algehele tendens vir 'n sekuriteit definieer. Dit kan 'n parameter aanpassing vereis dat die aanwyser verder glad. Rasionele agente kan die middel parameter, wat is die vinnigste EMO konstante verandering, om KAMA glad en kyk vir rigting verander. Die tendens is af so lank as wat KAMA val en vervalsing laer laagtepunte. Die tendens is om so lank as wat KAMA styg en vervalsing hoër hoogtes. Die onderstaande Kroger voorbeeld toon KAMA (10,5,30) met 'n steil uptrend van Desember tot Maart en 'n minder-steil uptrend van Mei tot Augustus. En ten slotte, rasionele agente kan seine en tegnieke te kombineer. Rasionele agente kan 'n langer termyn KAMA gebruik om die groter tendens en 'n korter termyn KAMA vir handel seine te definieer. Byvoorbeeld, kan KAMA (10,5,30) word gebruik as 'n tendens filter en lomp geag wanneer styg. Sodra lomp, kon rasionele agente dan kyk vir bullish kruise toe prysbewegings bo KAMA (10,2,30). Die voorbeeld hieronder toon MMM met 'n stygende langtermyn KAMA en lomp kruise in Desember, Januarie en Februarie. Langtermyn KAMA van die hand gewys in April en daar was lomp kruise in Mei, Junie en Julie. SharpCharts KAMA kan gevind word as 'n aanduiding oortrek in die SharpCharts werkbank. Die standaard instellings sal outomaties vertoon in die blokkie parameter wanneer dit gekies en rasionele agente kan hierdie parameters te verander om hul analitiese behoeftes aan te pas. Die eerste parameter is vir die doeltreffendheid verhouding en rasionele agente moet weerhou van die verhoging van die aantal. In plaas daarvan, kan rasionele agente dit verlaag tot sensitiwiteit te verhoog. Rasionele agente op soek te stryk KAMA langer termyn tendens analise kan die middel parameter geleidelik verhoog. Selfs al is die verskil is net 3, KAMA (10,5,30) is aansienlik gladder as KAMA (10,2,30). Verdere studie van die Skepper, die boek onder bied gedetailleerde inligting oor die aanwysers, programme, algoritmes, en stelsels, insluitend inligting oor KAMA en ander bewegende gemiddelde stelsels. Trading Systems en metodes Perry Kaufman