Met geïntegreerde Visuele Debugger. Matrix artihmetic, hiper vinnig Monte Carlo simulator. nuwe Formule Editor met Kode Brokkies. lae Lae-vlak grafiese. op groot skaal parallel multi-threaded kartering en lewering. nuwe multi-gestruktureerde analise module. outomatiese Walk-forward toets. nuwe Ranking funksies, Multi-monitor swaai kaarte, simbool en interval skakel, sleep-en-druppel aanwyser skepping, produksie vinnigste, multi-threaded onbeperkte-simbool Ware Portefeulje-Vlak back testing en optimalisering, nou met Smart ewolusionêre algoritmes, skalering, mark - neutrale stelsel ondersteuning en verskeie hantering geldeenheid, Een-kliek opstel en opdatering van Amerikaanse aandele lys met sektor en bedryf opdragte. gratis Fundamentele data, meerdere ondersteuning tydraamwerk, 3D optimalisering kaarte, nuwe rekening bestuurder, outomatiese handel koppelvlak, volume profiel, objekgeoriënteerde kartering, teken lae, multi-venster layouts,-formule gebaseer waarskuwings, maklik-om-te gebruik formule redakteur , gelykheid funksie, unieke saamgestelde aanwysers, ingeboude web navorsing leser, direkte skakel na eSignal, Interaktiewe Brokers, IQFeed, myTrack, Fast Track, QP2, TC2000, enige DDE voldoen voer, MS en nog baie meer. Aflaai gratis toets klik om te vergroot redes waarom ons is beter as die kompetisie: funksie ryk - die mees volledige stel van funksies wat beskikbaar is, plus ons voeg nuwe funksies elke dag op versoek van die gebruiker. Betroubaarheid en akkuraatheid - deeglik getoets en gebruik elke dag deur die gemeenskap van duisende van die handelaars, fondsbestuurders, ens Ons backtester kan feitlik enige handel strategie voort te plant met akkuraatheid die werklike lewe, insluitend komplekse herbalansering strategieë, sortingampranking stelsels op duisende securities. SPEED - state-of-the-art ontwikkeling en die gemeente optimalisaties toelaat dat jou ontledings tot 10 keer vinniger as ander mededingende produkte uit te voer, elke paneel grafiek loop parallel in 'n aparte draad sodat ten volle te benut al verwerker cores. Nuwe Ontleding venster ten volle benut multi-trap en bied ongeëwenaard data crunc power. FLEXIBLE en aanpasbare - jy is nie beperk word deur die sagteware nie. Met AmiBroker die limiet is net jou verbeelding. AmiBroker is ongelooflik tweakable en kan aangepas word om jou persoonlike handel needs. OPEN ARGITEKTUUR pas - ons bied 'n GRATIS API (Application Programming Interface) wat dit moontlik maak om te skakel na 'n verskaffer data. Die API kom met bronkode van werklike aanwyser en data plugins. Open-source smart optimalisering enjins (deeltjie Swarm, stamme, CMA-ES). Daar is ook 'n uitgebreide OLE / ActiveX outomatisering koppelvlak available. MODERN en aanpasbare - ons sagteware is verenigbaar en goed getoets met al die moderne weergawes van Windows, insluitend Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista. Windows XP. Windows 2000, sowel as met Windows 95, 98, Millenium, NT 4. AmiBroker het boorling 32-bit en 64-bis-weergawes van die prestasie te maksimeer. Maak nie saak watter Windows-weergawe wat jy gebruik, kan jy AmiBroker loop op it. COST-effektiewe - nie net lisensiegeld is laag, maar jy kry ook 12 maande van gratis opgraderings. gratis ondersteuning. gratis plug-ins en byvoegings. en laaste maar nie die minste nie, kan jy ook gratis inligting gebruik van 'n aantal sources. FAIR, no-nonsense LISENSIËRING geniet uiters eerlike en vriendelike lisensievoorwaardes: jy die program te koop en jy dit besit vir ewig. Geen inskrywing, kan jy kies om nie te gradeer of, wanneer jy wil. Die lisensie is persoonlike, so as jy die eienaar van 3 rekenaars, kan jy jou enkele persoonlike AmiBroker lisensie gebruik op almal van hulle, geen probleme nie. Algehele AmiBroker is een van die beste beleggings wat jy kan maak om jou handel te verbeter. En omdat ons is vol vertroue dat ons die beste produk daar buite wat jy kan dit alles Probeer dit gratis vir 30 dae Jy het niks om te waag en alles te wen met AmiBroker. Enter Winsgewende Gebied met 'n gemiddelde Ware Range Die aanwyser bekend as gemiddelde ware omvang ( ATR) kan gebruik word om 'n volledige handel stelsel te ontwikkel of gebruik word vir toegang of uitgang seine as deel van 'n strategie. Professionals het hierdie wisselvalligheid aanwyser gebruik vir dekades om hul handel resultate te verbeter. Vind uit hoe om dit te gebruik en hoekom moet jy dit te probeer. Wat is ATR Die gemiddelde ware omvang is 'n wisselvalligheid aanwyser. Wisselvalligheid meet die sterkte van die prys aksie. en word dikwels oor die hoof gesien vir leidrade op die mark rigting. 'N beter bekend wisselvalligheid aanwyser is Bollinger Bands. In Bollinger op Bollinger Bands (2002). John Bollinger skryf dat 'n hoë wisselvalligheid wek lae en lae wisselvalligheid wek hoog. Figuur 1 hieronder, fokus uitsluitlik op wisselvalligheid, weglating prys sodat ons dit wisselvalligheid volg 'n duidelike siklus kan sien. Hoe naby aan mekaar die boonste en onderste Bollinger Bands is op enige gegewe tyd illustreer die mate van wisselvalligheid van die prys ondervind. Ons kan sien die lyne begin redelik ver uitmekaar op die linkerkant van die grafiek en konvergeer as hulle die middel van die grafiek nader. Na bykans mekaar raak, skei hulle weer, wat 'n tydperk van 'n hoë wisselvalligheid gevolg deur 'n tydperk van lae onbestendigheid. (Vir meer inligting basiese beginsels van Bollinger Bands.) Bollinger Bands is goed bekend en hulle kan vir ons sê 'n baie oor watter geneig om te gebeur in die toekoms is. Die wete dat 'n voorraad is geneig om te verhoog wisselvalligheid beleef nadat weggetrek binne 'n nou band maak dat voorraad ter waarde van om op 'n handel horlosie lys. Wanneer die tempo plaasvind, die voorraad is geneig om 'n skerp skuif ervaar. Byvoorbeeld, wanneer Hansen (Nasdaq: Hans) uitgebreek het van daardie lae wisselvalligheid reeks in die middel van die grafiek (sien bo), is dit byna verdubbel het in prys oor die volgende vier maande. Die ATR is 'n ander manier van kyk na wisselvalligheid. In Figuur 2, sien ons dieselfde sikliese gedrag in ATR (getoon in die onderste gedeelte van die grafiek) soos ons gesien het met Bollinger Bands. Tydperke van lae onbestendigheid, gedefinieer deur 'n lae waardes van die ATR, word gevolg deur 'n groot prys beweeg. Handel met ATR Die vraag handelaars in die gesig staar, is hoe om voordeel te trek uit die wisselvalligheid siklus. Terwyl die ATR ons nie die geval vertel in watter rigting die tempo sal plaasvind, kan dit tot die sluitingsprys bygevoeg en die handelaar kan koop Wanneer die volgende paar dae die prys bedrywe wat waarde. Hierdie idee word in Figuur 3. Trading seine voorkom relatief selde, maar gewoonlik raak te sien beduidende tempo punte. Die logika agter hierdie seine is dat wanneer die prys sluit meer as 'n ATR bokant die mees onlangse naby, 'n verandering in wisselvalligheid plaasgevind het. Neem 'n lang posisie is 'n weddenskap dat die voorraad sal volg in die opwaartse rigting. ATR afrit Teken Handelaars kan kies om hierdie bedrywe te verlaat deur die opwekking van seine wat gebaseer is op die aftrekking van die waarde van die ATR van die einde. Dieselfde logika geld vir hierdie reël - wanneer die prys sluit meer as een ATR hieronder die mees onlangse toemaak, het 'n beduidende verandering in die aard van die mark plaasgevind het. Sluiting van 'n lang posisie raak 'n veilige weddenskap nie, want die voorraad is geneig om 'n handels-reeks of agteruit te gaan op hierdie punt. (Vir verwante leesstof, sien retracement of terugskrywing: weet wat die verskil.) Die gebruik van die ATR is die mees algemeen gebruik word as 'n afrit metode wat maak nie saak hoe die inskrywing besluit geneem kan word. Een gewilde tegniek staan bekend as die kandelaar uitgang en is ontwikkel deur Chuck Lebeau. Die kandelaar uitgang plaas 'n sleep stop onder hoogste hoog dat die voorraad bereik omdat jy die handel aangegaan. Die afstand tussen die hoogste hoog en die stop vlak word gedefinieer as 'n paar meer as een keer die ATR. Byvoorbeeld, kan ons drie keer die waarde van die ATR van die hoogste hoë trek omdat ons die handel aangegaan. (Vir verwante leesstof, sien achterhoede-Stop tegnieke.) Die waarde van hierdie volgkeerverlies is dat dit vinnig beweeg opwaarts in reaksie op die mark aksie. Lebeau het die naam gekies kandelaar want net soos 'n kandelaar hang af van die plafon van 'n kamer, die kandelaar uitgang hang af van die hoë punt of die plafon van ons handel. Die ATR Advantage ATR's is, in 'n paar maniere, beter as die gebruik van 'n vaste persentasie omdat hulle verander gebaseer op die eienskappe van die voorraad verhandel, die erkenning van die feit dat wisselvalligheid wissel oor kwessies en marktoestande. Soos die handel reeks brei of kontrakte, die afstand tussen die stop en die sluitingsprys pas outomaties en beweeg na 'n toepaslike vlak, die balansering van die handelaars verlang om winste te beskerm by die noodsaaklikheid daarvan om die voorraad te skuif binne die normale omvang. (Vir meer inligting 'n logiese metode van Stop plasing.) ATR tempo stelsels kan gebruik word deur strategieë van enige tyd raam. Hulle is veral nuttig as dag handel strategieë. Met behulp van 'n 15-minute tyd raam, dag handelaars optel en aftrek van die ATR van die sluitingsprys van die eerste 15 minute bar. Dit bied inskrywing punte vir die dag, met stop geplaas om die handel met 'n verlies maak as pryse terug te keer na die einde van die eerste bar van die dag. Enige tyd, soos vyf minute of 10 minute, kan gebruik word. Hierdie tegniek kan 'n 10-tydperk ATR, byvoorbeeld, wat data van die vorige dag sluit gebruik. Nog 'n variasie is 'n veelvoud van ATR's, wat kan wissel van 'n breukdeel bedrag, soos 'n half gebruik, om soveel as drie (as dit nie daar te min bedrywe om die stelsel winsgewend te maak). In sy 1990 boek, Dag Trading met korttermyn-prys Patrone en Opening Range Breakout. Toby Crabel getoon dat hierdie tegniek werk op 'n verskeidenheid van kommoditeite en finansiële toekoms. Sommige handelaars aan te pas die gefiltreerde golf metodologie en gebruik ATR's in plaas van persentasie beweeg na die mark draaipunte identifiseer. Onder hierdie benadering toe pryse beweeg drie ATR's van die laagste sluit, 'n nuwe up golf begin. 'N Nuwe af golf begin wanneer die prys beweeg drie ATR's onder die hoogste naby sedert die begin van die up golf. (Vir meer insigte, sien surf met Filtered Waves.) Ten slotte Die moontlikhede vir hierdie veelsydige instrument word eindeloos, net soos die wins geleenthede vir die kreatiewe handelaar. Dit is ook 'n nuttige aanwyser vir die langtermyn-beleggers te monitor, want hulle moet verwag tye van verhoogde wisselvalligheid wanneer die waarde van die ATR relatief stabiel vir verlengde periodes van tyd gebly het. Hulle sal dan gereed wees vir wat 'n onstuimige mark rit kon wees, hulle te help om te verhoed dat paniek in dalings of kry gedra manier met irrasionele uitbundigheid as die mark breek higher. ATR Volatiliteit handel stelsel SetBarFillColor (kamer volstaat (CgtO, ParamColor (quotCandle UP Colorquot, colorGreen ), kamer volstaat (CltO, ParamColor (quotCandle Down Colorquot, colorRed), colorLightGrey))) Plot (C, quotnPricequot, kamer volstaat (CgtO, ParamColor (quotWick UP Colorquot, colorDarkGreen), kamer volstaat (CltO, ParamColor (quotWick Down Colorquot, colorDarkRed) , colorLightGrey)), 64,0,0,0,0) // voorwaardes vir die aankoop van Cond1 ValueWhen (C, OltC) Cond2 R GT 53 Cond3 SD Dit 100 en SA GT Ref (SD, -1) Cond4 MH GT 0 OF (MH Dit 0 en MH GT Ref (MH, -1)) // voorwaardes vir verkoop Cond7 SD GT 20 en SD Dit Ref (SD, -1) Cond8 MH Dit 0 OR (MH GT 0 en MH Dit Ref (MH, -1)) Buy1 Cover Cond1 EN Cond2 EN Cond3 EN Cond4 Sell1 Kort Cond5 EN Cond6 EN Cond7 EN Cond8 nParam (quotperiodquot, 15, 5. 20, 1) kParam (quotfactorquot, 0.9, 0.5. 2.5, 0.1) / R Weerstand / R0 C0 / S Support / S0 C0 vir (i N1 Ek LT BarCount i) indien ((Si-1ltCi-1) EN (Ci-1ltRi-1) EN (Ci-1-kfi-1) gtSV) BuyClosegtR EN Buy1 SellCloseltS EN Sell1 Koop ExRem (koop, verkoop) Verkoop ExRem (verkoop, koop) iBuy Flip (koop, verkoop) iSell Flip (verkoop, koop) Plot (kamer volstaat (iSell, R, Null), quotRez: quot, colorRed, styleDotsstyleNoLine) Plot (kamer volstaat (iBuy, S, Null), quotSup: quot, colorGreen, styleDotsstyleNoLine) BuyExRem (koop, verkoop) SellExRem (verkoop, koop) ShortExRem (Kort, Cover) CoverExRem (Cover, kort) SetOption (quotAllowSameBarExitquot, Vals) SetOption ( quotAllowPositionShrinkingquot, True) SetOption (quotFuturesModequot, True) SetOption (quotInterestRatequot, 0) SetOption (quotMaxOpenPositionsquot, 1) RoundLotSize 2 SetOption (quotMinSharesquot, RoundLotSize) SetOption (quotPriceBoundCheckingquot, Vals) SetOption (quotAccountMarginquot, True) SetOption (quotReverseSignalForcesExitquot, Vals) SetOption ( quotUsePrevBarEquityForPosSizingquot, True) SetOption (quotGenerateReportquot, 1) SetOption (quotMaxOpenLongquot, 1) SetOption (quotMaxOpenShortquot, 1) PositionSize CRoundLotSize50.5 // Einde van instellings vir Backtester Titel EncodeColor (colorWhite) quotATR Volatiliteit System kode van www. marketcalls. inquot quot - quot Naam () quot - quot EncodeColor (colorRed) interval (2) EncodeColor (colorWhite) quot - quot Datum () quot - quotquotnquot EncodeColor (colorRed) quotOp-quotOquot quotquotHi-quotHquot quotquotLo-quotLquot quot quotCl-quotCquot quot quotVol quot WriteVal ( V) quotnquot WriteIf (koop. quot GAAN lank / Reverse sein by quotCquot quot, quotquot) WriteIf (verkoop. quot EXIT lank / Reverse sein by quotCquot quot, quotquot) quotnquotEncodeColor (colorYellow) WriteIf (verkoop. quotTotal wins / verlies vir die Laaste handel Rs. quot (C - BuyPrice) quotquot, quotquot) WriteIf (koop. quotTotal wins / verlies vir die Laaste handel Rs. quot (SellPrice-C) quotquot, quotquot) PlotShapes (kamer volstaat (Koop, shapeSquare, shapeNone), colorGreen, 0, L, Offset-40 ) PlotShapes (kamer volstaat (Koop, shapeSquare, shapeNone), colorLime, 0, L, Offset-50) PlotShapes (kamer volstaat (Koop, shapeUpArrow, shapeNone), colorWhite, 0, L, Offset-45) PlotShapes (kamer volstaat (Kort, shapeSquare , shapeNone), colorRed, 0, H, Offset40) PlotShapes (kamer volstaat (Kort, shapeSquare, shapeNone), colorOrange, 0, H, Offset50) PlotShapes (kamer volstaat (Kort, shapeDownArrow, shapeNone), colorWhite, 0, H, Offset - 45) // Magfied mark prys GfxSelectFont (quotTimes New Romanquot, FS, 700, True) GfxTextOut (quotquotC, Hor. Alle) ATR Channel Breakout Trading System Jy sal verder onder die reëls en verduidelikings vir die ATR Channel Breakout handel stelsel te vind. Dit is 'n klassieke tendens volgende stelsel, beskikbaar in die publieke domein vry. ATR Channel Breakout Trading System in die wysheid staat Trend Na Die gebruik van 'n paar klassieke tendens volgende stelsels. soos die ATR Channel Breakout Trading System, publiseer ons die wysheid staat Trend Na verslag op 'n maandelikse basis. Die verslag is gebou om te besin en op te spoor die generiese prestasie van tendens volgende as 'n handel strategie. Die saamgestelde indeks bestaan uit 'n mengsel van stelsels gesimuleerde oor verskeie tydraamwerke en 'n portefeulje van termynkontrakte, gekies uit die reeks 300 futures markte meer as 30 beurse wat wysheid Trading kliënte toegang tot kan voorsien. Die portefeulje is globale, gediversifiseerde en gebalanseer word oor die hoof sektore. Ons publiseer updates vir die verslag elke maand. Om in te teken is die beste manier om tred te hou en volg die prestasie van die tendens volg op 'n gereelde basis. Betaal, maak seker dat jy nie ons staat van Trend Na verslag updates mis. Kry gratis opgraderings elke maand Trend volgende prestasie in 'n neutedop Doel tendens volgende maatstaf Nuttige statistieke en analise Full historiese verslag vir nuwe intekenaars Een van die mees algemene handel strategie onder professionele termynkontrak handelaars. Die ATR Channel Breakout System Verduidelik die ATR Channel Breakout Trading System is 'n variasie op die Bollinger Breakout System wat gebruik Gemiddelde Ware Range in plaas van die standaard afwyking as 'n maatstaf van die wisselvalligheid wat die breedte van die kanale of bands definieer. 'N Variasie van die ATR Channel Breakout System is gewild as die PGO stelsel deur handelaar Mark Johnson op Chuck LeBeau8217s System Trader8217s Club forum en elders. Hierdie weergawe, die ATR Channel Breakout Trading System, is meer buigsaam en laat die toets van verskillende toe - en uittrede drempels. Die ATR Channel Breakout stelsel is 'n vorm van tempo stelsel wat koop op die volgende ope wanneer die prys bo die top van die ATR Channel sluit, en uitgange toe die prys terug in die kanaal sluit. Kort inskrywings is die spieël teenoorgestelde met die verkoop plaasvind wanneer die prys sluit onder die onderkant van die ATR Channel. Die ATR Channel Breakout handel stelsel bedrywe gebaseer op 'n wisselvalligheid-orkes tempo waar wisselvalligheid gemeet met behulp van Gemiddeld Ware Range (ATR). Die sentrum van die ATR Kanaal word gedefinieer deur 'n eksponensiële bewegende gemiddelde van die sluitingstyd pryse met behulp van 'n aantal gedefinieer deur die parameter Close Gemiddelde dae dae. Die boonste en onderste van die ATR Channel gedefinieer met behulp van 'n vaste-veelvoud van ATR uit die bewegende gemiddelde wat deur die parameter Entry Drempel. Die ATR Channel Breakout handel stelsel betree by die oop ná 'n dag wat oor die top van die ATR Channel of onder die onderkant van die ATR Channel sluit. Die stelsel uitgange na 'n sluiting onder die afrit Kanaal wat gedefinieer word deur 'n vaste-veelvoud van ATR uit die bewegende gemiddelde wat deur die parameter afrit Drempel. Dit ATR Channel Breakout handel stelsel is soortgelyk aan die Bollinger Breakout Trading System behalwe dat dit gebruik Gemiddelde Ware Range in plaas van die standaard afwyking as 'n maatstaf van die wisselvalligheid wat die breedte van die kanaal definieer. Byvoorbeeld, sou 'n Inskrywing Drempel van 3 en 'n uitgang Drempel van 1 die stelsel laat die mark te betree wanneer die prys gesluit meer as 3 ATR bo die bewegende gemiddelde en om af te sluit wanneer die prys daarna val onder 1 ATR bo die bewegende gemiddelde. NOTA: afrit Drempel kan 'n negatiewe getal wat sal veroorsaak dat die stelsel slegs verlaat nadat die prys kom 'n bedrag deur die bewegende gemiddelde wees. Die ATR Channel Breakout handel stelsel sluit vier parameters wat die inskrywings beïnvloed: die aantal dae in die eksponensiële bewegende gemiddelde vir die gemiddelde Ware Range self. Close Gemiddelde dae het die aantal dae in die eksponensiële bewegende gemiddelde van die daaglikse toemaak wat die middelpunt van die ATR kanaal vorm. Die breedte van die kanaal in ATR. Dit definieer beide die boonste en onderste van die kanaal. Die stelsel koop of verkoop van 'n nuwe posisie te inisieer wanneer die sluitingsprys kruis die prys bepaal deur die drumpel. As stel na nul, sal die stelsel verlaat wanneer die prys sluit onder die bewegende gemiddelde. As stel na 'n paar groter aantal van die stelsel sal verlaat wanneer die prys sluit onder die gegewe drumpel. 'N negatiewe uitgang Drempel beteken dat die uitgang kanaal is onder die bewegende gemiddelde vir 'n lang posisie. Alternatiewe stelsels Benewens die publiek handel stelsels, bied ons ons kliënte 'n paar handel vir eie stelsels. met strategieë wat wissel van langtermyn-tendens volgende kort termyn gemiddelde-terugkeer. Ons voorsien ook in volle uitvoering dienste vir 'n ten volle outomatiese strategie handel oplossing. Klik op die foto hieronder om ons handel stelsels prestasie te sien. CFTC-vereiste risiko-openbaringsverklaring vir hipotetiese resultate Hipotetiese prestasie resultate het baie inherente beperkings, waarvan sommige hieronder beskryf. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié wat te bereik. Trouens, daar is gereeld skerp verskille tussen hipotetiese prestasie resultate en die werklike resultate daarna deur 'n bepaalde handel program behaal. Een van die beperkings van hipotetiese prestasie resultate is dat hulle oor die algemeen bereid is om met die voordeel van agterna. Daarby het hipotetiese handel nie finansiële risiko behels, en geen hipotetiese handel rekord kan heeltemal verantwoordelik is vir die impak van die finansiële risiko in die werklike handel. Byvoorbeeld, die vermoë om verliese te weerstaan of om te voldoen aan 'n bepaalde handel program ten spyte van verliese met die verhandeling is materiaal punte wat ook nadelig kan beïnvloed werklike handelsresultate. Daar is talle ander faktore wat verband hou met die markte in die algemeen of vir die implementering van 'n spesifieke handel program wat nie ten volle kan in berekening gebring word by die opstel van hipotetiese prestasie resultate en al wat nadelig kan beïnvloed werklike handelsresultate. Wysheid Trading is 'n NFA geregistreer Bekendstelling Broker. Ons bied Global kommoditeit stel dienste, bestuur futures konsultasie, direkte toegang handel, en uitvoering handel stelsel dienste aan individue, korporasies en die bedryf werksaam. As 'n onafhanklike instelling van makelaar handhaaf ons die skoonmaak van verhoudings met verskeie groot Handelaars Futures Kommissie om die wêreld. Veelvuldige skoonmaak verhoudings stel ons in staat om ons kliënte 'n wye verskeidenheid van dienste en buitengewoon wye verskeidenheid van markte bied. Ons skoonmaak verhoudings bied kliënte met 24 uur toegang tot termynkontrakte, kommoditeite en buitelandse valuta-markte regoor die wêreld. kopieer 2015 Wisdom Trading Futures handel behels 'n aansienlike risiko van verlies en is nie geskik vir alle beleggers. Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige results. October 14, 2011 Added 29 Februarie 2012, addisionele punte om te oorweeg: 1) Hierdie stelsel hang op om akkurate vul by die Open prys. Om so 'n vul verkry vereis 'n kwaliteit minimum-vertraging data voed en gevorderde programmeringsvaardighede uit te voer handel-outomatisasie. 2) By die opstel van die inskrywing prys effens laer as die Open prys (probeer om prestasie te verbeter) die stelsel versuim klaaglik. Selfs die verbetering van die prys deur net een sent doodslaan die stelsel. Dit dui daarop dat die meeste van die wins kom van dae waarop die Ope prys gelykstaande aan die daaglikse Lae was, dit wil sê die prys beweeg uit die oop en nooit laat val daaronder. Dit, natuurlik, is voor die hand liggend. Om dit te bevestig ek bygevoeg hierdie toets toestand (dit lyk voor) te dae waarop Oop Lae sluit: Koop koop en nie o L Dit doodslaan die stelsel en bewys dat die meeste van die wins kom van dae waar OL. Om dit verder te bevestig ek bygevoeg die teenoorgestelde toestand: Koop koop en O L Dit gee byna oneindige wins en bewys dat die meeste wins vandaan dae waarop die prys beweeg dadelik uit die oop en nooit terugkeer daaronder. Probeer om die inskrywing prys te verbeter is 'n fout een op 'n Stop moet ingaan stel 1-2 CT bo die Open prys, sal hierdie dae te skakel wanneer die prys daal en nooit draai terug. Dit verhoog die werkverrigting aansienlik. 3) Hierdie stelsel ambagte knie-stoot handelaar-antwoorde / patrone. Sulke patrone word gewoonlik verdrink deur groot handel volume vandaar hierdie stelsel werk baie beter as jy filmpjes kies met volumes tussen 500,000 en 5.000.000 aandele / dag. Dit verbeter ook prestasie aansienlik. Die toevoeging van die bogenoemde twee funksies lei tot 'n aandele kurwe baie beter as wat hieronder getoon. Jammer, ek het nie tyd om te dokumenteer die bogenoemde in meer besonderhede. Sterkte Hierdie pos skets 'n baie eenvoudige Lang-net handel idee dat Buys op 'n gegewe persentasie hieronder yesterday8217s Lae, en uitgange na die volgende day8217s Open. Terwyl soms kan dit moeilik wees om die presiese Oop prys te kry, die hoë winsgewendheid van hierdie stelsel maak dit 'n goeie kandidaat vir verdere eksperimentering. Die stelsel werk goed met Dophoulyste soos die N100, SP500, SP1500, Russel 1000, ens Performance op die Russel 1000, met 'n maksimum. oop posisies stel om 1, vir die tydperk 2003/12/10 tot 2011/12/10, lyk soos volg: Van die ander Dophoulyste gee minder blootstelling (winste), maar dit kom met 'n laer DDS. Kommissies is ingestel op 0,005 per aandeel. Geen marge gebruik. Geen eksplisiete posisie word gebruik filmpjes verhandel op grond van hul alfabetiese soort in die verification. Dit mag dalk vreemd lyk, maar is betekenisvol: omkeer hierdie soort die stelsel misluk. Dit kan beteken dat, as gevolg van real-time skandering probleme, wat aan die bokant van hierdie soort simbole kan anders verhandel as dié wat aan die onderkant. Gee aandag aan likiditeit (wat jy dalk wil om meer as een posisie handel) en glip (Toegang is eerder risiko-vrye, maar uitgange kan problematies wees). DDS is beduidende maar kan geneutraliseer met 'n beter real-time verhandel inskrywings en uitgange. Wanneer outomaties handel kan dit moontlik wees om OCA DAG-LMT inskrywing bestellings vir alle seine en net wag en sien wat vul. Sedert uitgange is moeiliker as inskrywings wat jy kan wens om ander afrit strategieë te verken. Parameter verstek waardes is net opgetel uit 'n hoed. Byna seker jy kan Optimaliseer of aan te pas hulle dinamies vir individuele filmpjes. Ek kortliks getoets hierdie stelsel in Walk-forward af en die resultate was winsgewend vir alle jare getoets. Behalwe vir die aantal aandele verhandel parameters verskyn nie baie krities. Oor-optimalisering doesn8217t lyk 'n probleem in hierdie geval. Die kode hieronder is baie eenvoudig en vereis min verduidelikings. Dit is egter belangrik om te verstaan dat hierdie stelsel het 'n klein voorsprong deur die handel in die Ope, en deur die berekening van die TrendMA met behulp van dieselfde Oop prys. Sommige sal dalk hierdie interpreteer as toekomstige lek, maar as jy die stelsel handel in real-time, dit is nie. Baie mense besef nie dat as jy handel dryf op die oop jy kan ook hierdie prys in jou berekeninge 8212 so lank as wat jy vir hulle uit te voer in real-time 8212 dit is waar AmiBroker en tegnologie jou 'n voorsprong kan gee. As jy Ref () terug die TrendMA deur een bar die stelsel is steeds baie winsgewend egter DDS verhoog vir 'n paar Dophoulyste. As jy vaste beleggings gebruik die verskil is onbeduidend. Die handel prosedure sou wees om die skandering te begin voordat die mark open en verwyder filmpjes wat so gering is dat dit is onwaarskynlik dat die OpenThresh ontmoet geprys. So jy kan scan begin 1000 simbole, maar baie vinnig die getal geskandeer sal daal tot net 'n dosyn of so filmpjes. As jy 09:30 benadering sal jou real-time skandering baie vinnig wees en jou in staat om jou LMT einde baie naby aan die Open 8211 jy kan selfs in staat wees om te verbeter op die Open prys plaas sal wees. Selfs al is 'n paar mense het gekyk na die onderstaande kode en niks gekry nie verkeerd, die winste lyk nogal hoog vir so 'n eenvoudige stelsel. Meld asseblief foute wat jy kan sien. Geliasseer deur Herman by 19:03 onder Idees (eksperimentele) Comments Off op EOD Gap-Trading Portefeulje stelsel September 1, 2011 Hierdie idee is gepos (161332) op die hoof AmiBroker lys op 3 Julie 2011. Daar was talle uitstekende kommentaar op die lys en as jy belangstel in die werk op hierdie stelsel wat jy goed doen om hulle almal te lees voor die aanvang van is. Nadat dit gepos het ek 'n aantal poste op die web oor hierdie handel idee, sommige beweer dat 'n soortgelyke stelsel met 'n goeie sukses te handel. Ek hierdie stelsel verwys 'n 8220Gap Trading8221 stelsel, maar dit kan 'n bietjie van 'n verkeerde benaming, kan 8220Mean reversion8221 n beter klassifikasie wees. Googlen want dit sal jy baie meer treffers soortgelyke stelsels te kry. Hier is 'n paar skakels: Dit lyk na 'n redelik wyd bespreek handel idee en ek stel voor you8217ll sommige Googlen op jou eie na die nuutste leer. As 'n Amibroker gebruiker het jy 'n beter gereedskap as die meeste handelaars en jy het 'n beter kans as die meeste om te kom met 'n variasie wat werk. Miskien met 'n bietjie minder wins, en met 'n beduidende bedrag van bykomende kode 8212 dit 'n 8220quicky8221 projek won8217t wees :-) Sommige mense het opgemerk dat hierdie stelsel nie sal werk in die werklike handel, terwyl dit ook mag wees reg ander sê skemas soos hierdie werk. Ek didn8217t klaar is met die stelsel en can8217t eis om te weet of dit verhandelbaar of nie. Die stelsel Buys op 'n sekere persentasie hieronder yesterday8217s Lae, op 'n LMT orde, en uitgange in dieselfde dag aan die einde. Geliasseer deur Herman by 18:53 onder Idees (eksperimentele) Comments Off op 'n lang-net EOD Gap handel idee ek gebruik 'n klein opset kriteria om te soek na my aandele. MACD verstek, ek kyk vir Histogram 4 af bars en 1 tot bar vir koopsein (Ek het die stel om rooi vir dalings en blou vir tot so kan ek duidelik sien histogram). MACD bo nul Line RSI Bo 30 Hierdie stelsel is baseer op tendens handel. Koop op nadeel wanneer die mark gaan voort om sy up tendens. Om te soek na die MACD Trend setups: 1) Voeg die volgende formule in 'n grafiek. 2) Begin 'n skandering in AA behulp SMACDTrend met Al simbole. N laaste dae. N 1 en Sync grafiek op uitgesoekte as die instellings. Aandele wat aan die kriteria voldoen sal word berig in die lys van resultate. Let wel: Sommige variasies van die opstel van reëls kan seine wat baie skaars definieer en in klein databasisse is dit moontlik dat daar geen setups op enige gegewe dag (vandaar geen voorraad sal gerapporteer word deur die skandering). 3) Klik op enige simbool in die venster Resultate vir die kaart te sien, want dit simbool, in die agtergrond. Let wel: In hierdie voorbeeld 'n opleiding databasis, dat slegs bevat data tot 2007/05/11, is gebruik. Trading idee deur protraderinc. Kommentaar en formule deur Bill 8211 WaveMechanic. Geliasseer deur BrianZ op 23:06 onder Idees (eksperimentele) Comments Off op MACD Trend System 14 Oktober 2007 ingedien deur BrianZ op 22:43 onder Idees (eksperimentele) Comments Off op 15 Dag Performers Trading System 19 Augustus 2007 Dit is die eerste in 'n reeks af KISS (hou dit eenvoudig, stupid) handel idees vir jou om te speel met. Alle stelsel idees wat hier aangebied is onbewese, onvoltooid, en kan foute bevat. Hulle is bedoel om moontlike patrone vir verdere eksplorasie wys. Soos altyd, word u uitgenooi om kommentaar te lewer en / of voeg jou eie idees om hierdie reeks. Ek verkies real-time stelsels wat vinnig handel, is outomatiese, en is beroof van tradisionele aanwysers. Verkieslik, moet hulle nie optimizable parameters egter het, kan ek nie altyd in staat wees om hierdie doelwit te voldoen. Nie alle stelsels sal wees so eenvoudig daar sal 'n paar wat eenvoudige gemiddelde of HHV / LLV tipe funksies te gebruik. Die eerste stelsel hieronder is 'n afskrif van die demo stelsel wat ek gebruik om Trade-Automation roetines elders op hierdie webwerf ontwikkel. Real-Time Gap-Trading. Om te sien hoe dit werk, moet jy dit backtest op 1 minuut data met 'n periodisiteit in die reeks van 5-60 minute. Jou eerste indruk mag wees dat hierdie winste is eenvoudig te danke aan 'n up mark, maar die feit dat lang en kort winste oor gelyke dui daarop dat daar is meer as dit. Omdat 98 van alle ambagte val 09:30-10:30, hierdie tipe stelsel is lekker as jy wil net 'n kort tydjie handel elke dag. Dit verminder die risiko met betrekking tot die blootstelling mark en gee jou meer tyd om ander aktiwiteite geniet. Back testing hierdie op die NASDAQ-100 dophoulys (individuele backtests, 15 min. Periodisiteit) gee die onderstaande vir die tydperk van 1 Maart 2007 tot 17 Augustus 2007. Ticker name winste uitgelaat om die grafiek kompakte hou die grafiek toon net 'n netto wins bar vir elke getoets ENKELE. Gemiddeld blootstelling vir hierdie stelsel is sowat 15 vandaar, jy kan in staat wees om portefeuljes te winste te verhoog en glad die aandele kurwes handel. Wees gewaarsku dat in sy rou vorm die onttrekkings is onaanvaarbaar en dat daar dalk 'n volume beperkinge vir baie filmpjes. Aangesien hierdie stelsel het 'n lae blootstelling, kan dit 'n kandidaat vir die mark scan en ingedeel portefeulje handel wees. RARs sou 'n aanduiding van die absolute maksimum winste wat kan verkry word indien 'n daarin geslaag om blootstelling aan naby 100. Dit kan egter die prys beweging van verskillende filmpjes gekorreleer verhoog, en ambagte uit verskillende filmpjes kan oorvleuel wees. As baie filmpjes handel terselfdertyd, sou dit moeilik wees om blootstelling stelsel te verhoog. Geliasseer deur Herman by 13:49 onder Idees (eksperimentele) Comments Off op KISS-001: Intraday Gap Trading 17 Augustus 2007 U word uitgenooi om skakels na stelsel idees in te dien in die kommentaar op hierdie post. Gaping handel strategieë 8211 Stockcharts Intraday bewegende gemiddelde Crossover met Posisie Sizing 8211 NeoTicker Volatiliteit-Breakout-Systems 8211 Handelaars Meld Tien dag High / Low stelsel 8211 StockWeblog Reversion Systems 8211 SeekingAlpha Systems Handelaars Club. Handelaar Club bulletins. 16 Julie 2007 Hierdie kategorie is voorbehou vir die regte werk handel stelsels, dit wil sê dat jy op 'n stadium het verhandel in die tyd of wil handel te oorweeg. Sedert die kriteria vir verhandelbaarheid wissel van persoon tot persoon, en sedert stelsels kan nie werk nie of na gelang van hoe dit verhandel, sal dit moeilik wees om bydraes hier skerm. Met betrekking tot wat hier gepos word, hou 'n oop gemoed en is van mening dat die plakkaat van mening dat die stelsel verhandelbaar. Jy kan bydra deur te plaas as 'n skrywer (registrasie vereis) of in 'n kommentaar op hierdie post. Geliasseer deur Herman by 11:14 onder Praktiese (Winsgewende) Comments Off op Inleiding tot Trading Systems 8211 Praktiese Dit is waar jy handel stelsels wat effens winsgewend is, dit wil sê diegene wat nie moet verhandel as hulle maar dat show potensiaal kan deel. Dit behoort tipies 'n basiese stelsel wat geen voordeel aanbring, maar ervarings trekking downs van 50. Sulke stelsels kan dikwels verbeter word deur die byvoeging van Tops, teikens, Money Management, Portefeuljekomitee tegnieke, wees ens Die werklikheid is dat terwyl jy die kundigheid nie mag hê om te maak dit werk iemand anders. Byna almal van ons vind handel stelsel idees in boeke en tydskrifte wat ons dan kode in AFL vir evaluering. Sommige van hierdie stelsels kan rond vir baie jare, terwyl ander nuwe idees. Na hulle kodering, byna altyd, ons is teleurgesteld en gooi uit die stelsel (werk). In plaas van die gooi uit jou werk wat jy word uitgenooi om die stelsel te plaas hier na 'n ander ontwikkelaar 'n kans om dit op te los gee. U word uitgenooi om by te dra as 'n skrywer (registrasie vereis) of in 'n kommentaar op hierdie post. Geliasseer deur Herman by 11:04 onder Idees (eksperimentele) Comments Off op Inleiding tot Trading Systems 8211 Idees
No comments:
Post a Comment